Stress test farsa? Piu’ rigidi di quelli Usa ma domina lo scetticismo

23 Luglio 2010, di Redazione Wall Street Italia

Il mercato reagisce male ai primi dettagli in arrivo dal Committee of European Banking Supervisors (CEBS) sui criteri con cui sono stati condotti gli stress test.

L’organismo responsabile delle prove sotto sforzo cui sono state sottoposte 91 banche Ue sostiene che si tratta di un’analisi piu’ rigida di quella condotta sugli istituti americani, ma gli operatori sembrano non dar troppo peso a queste parole.

A sostegno della tesi del Cebs, il fatto che gli stress test Ue prendono in considerazione uno scenario avverso e severo come puo’ accadere una volta ogni 20 anni. Nel caso degli Usa tale possbilita’ era contemplata una volta ogni sette anni.

Il punto cruciale sta nel fatto che…

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