Stress test Bce sono sbagliati. “Alle banche europee mancano 66 miliardi di capitali”
ROMA (WSI) – Gli ultimi stress test sulle banche europee non sono del tutto affidabili, dal momento che dozzine di istituti, Deutsche Bank e BNP Paribas, non dispongono di capitali sufficienti per far fronte a una crisi finanziaria simile a quella del 2008. Sono le conclusioni, riportate da Bloomberg, degli analisti di Keefe, Bruyette & Woods e del Danish Institute for International Studies, che hanno effettuato nuovi “stress test”, chiedendosi quale sarebbe stato l’esito se la Bce avesse applicato le nuove regole sui capitali che saranno introdotte a partire dal 2015.
Le nuove regole richiederanno infatti alle banche di tutto il mondo di avere un capitale pari al 3% degli asset totali. Jakob Vestergaard, ricercatore senior presso l’istituto danese, ha affermato che se la Bce si fosse basata sul nuovo parametro, ne sarebbe risultato che 12 grandi banche europee che hanno superato gli stress test dovrebbero raccogliere capitali ulteriori per un valore di 66 miliardi di euro.
Secondo tale studio (ma anche secondo KBW, banca di investimento che studia le istituzioni finanziarie), le stesse Deutsche Bank – banca numero uno in Germania – e BNP Paribas – numero uno in Francia – avrebbero leverage ratio inferiori al 3% in uno scenario avverso come quello contemplato dalla Bce. L’analisi ha preso come riferimento i numeri delle due banche relativi al capitale Tier 1.
Sia Vestergaard che KBW ritengono che altri istituti che andrebbero bocciati sono Société Generale e Groupe BPCE, rispettivamente seconda e quarta banca in Francia.
(Lna)
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