La Bce bacchetta le banche sui rischi climatici. Rischiano perdite per 70 miliardi di euro

8 Luglio 2022, di Mariangela Tessa

70 miliardi di euro. A tanto rischiano ammontare le perdite della banche europee sui crediti e sul mercato a causa degli shock finanziari ed economici derivanti dai rischi climatici se questi non saranno affrontati in modo ordinato nel breve termine. E’ la stima messa a punto dalla Bce nell’ambito dei primi stress test sul rischio climatico condotti tra il periodo gennaio-luglio 2022 su 104 istituti. In particolare, la stima aggregata riguarda 41 banche europee che hanno fatto previsioni sugli impatti di eventi ambientali estremi e sotto scenari di transizione al green con differenti orizzonti temporali.

La previsione, segnala la Bce, riflette comunque solo una frazione del rischio attuale, vista la scarsità di dati attualmente disponibili, la capacità dei modelli utilizzati di catturare solo in modo rudimentale i fattori climatici, l’esclusione di scenari di rallentamento economico e il fatto che le esposizioni considerate in questo esercizio rappresentano solo un terzo delle esposizioni delle banche considerate. La Banca centrale europea sottolinea:

“I risultati mostrano che una transizione green ordinata da parte degli istituti di credito porterà a perdite inferiori sui crediti rispetto a un approccio non ordinato o passivo”.

Banche impreparate di fronte al cambiamento climatico

Presentando i risultati, la Bce ha evidenziato che circa il 60% delle banche europee non è ancora dotata di un framework per testare i rischi sul business derivanti dai cambiamenti climatici e la maggior parte degli istituti non include il fattore clima tra i propri modelli di rischio di credito. Solo il 20% delle banche considera il rischio climatico tra le variabili per la concessione di prestiti ai clienti.

Secondo la vigilanza bancaria della Bce, che da mesi punta a forzare l’inserimento di questi aspetti nei modelli gestionali delle banche, gli istituti vigilati mancano di adottare le best practice e in molti casi mancano anche delle capacità di includerli e considerarli sui loro canali di trasmissione e portafogli. Frank Elderson, componente del Comitato esecutivo Bce e vicepresidente del ramo di vigilanza, ha bacchettato le banche:

“I risultati mostrano che non c’è un progresso soddisfacente su questo aspetto. Nonostante alcuni casi positivi, non nascondo che c’è molta strada da fare su molti istituti”. 

L’analisi della Bce

L’analisi ha riguardato tre aspetti chiave (moduli):

  • le capacità proprie delle banche di effettuare stress test sul clima,
  • la dipendenza da settori a emissioni di anidride carbonica;
  • la performance sotto differenti scenari previsionali e orizzonti temporali.

L’ultimo modulo ha riguardato solo 41 banche, per assicurare una proporzionalità rispetto agli istituti più piccoli. La Bce precisa che a seguito dei test tutte le banche hanno ricevuto rapporti valutativi individuali e che ci si attende che assumano iniziative, in linea con le best practice che la stessa banca centrale pubblicherà nell’ultimo trimestre del 2022.