Banche verso nuovi stress test, ora lo scenario peggiore non è distante dalla realtà

9 Marzo 2020, di Mariangela Tessa

Nel pieno della tempesta del coronavirus, le banche italiane si avvicinano allo scoglio degli stress test.

Come ricorda un articolo de Il Sole 24 Ore, entro oggi gli istituti di credito italiani devono infatti inviare a Bce ed Eba le prime elaborazioni dei dati relativi ai bilanci al 31 dicembre 2019. Questi sono la base di partenza su cui vengono basati gli scenari degli stress test: uno di base e uno avverso.

“Data l’emergenza in atto in Italia, più che una simulazione teorica, nell’ipotesi avversa gli stress test potrebbero rivelarsi paradossalmente molto più vicini del previsto alla realtà, almeno per quanto riguarda le attese sul Pil italiano” ricorda il quotidiano economico, spiegando che l’EBA ha previsto, nello scenario avverso, un calo del Pil italiano 2020 dell’1,2%.

Ipotesi estrema, prima dell’emergenza coronavirus, ma che ora invece non appare tanto lontana da alcune stime sul PIl Italia arrivate nei giorni scorsi. Come quella di Goldman Sachs che stima una flessione dello 0,8%. Ora addirittura si ragiona su un calo del Pil superiore al 2%.

La scadenza di oggi, comunque, sarà solo la prima di tre tappe fissate al 31 marzo, 12 maggio e 19 giugno. In occasione dei quali Bce ed Eba effettueranno le verifiche dei risultati inviati nel frattempo dalla banche. La data finale dei test è invece prevista per il 31 luglio con i risultati.

Saranno coinvolte tutte le principali banche italiane, a partire da Unicredit, Intesa Sanpaolo, BancoBpm e Ubi che dovranno pubblicare i propri dati al mercato. Mentre per le altre, tra cui Mediobanca, Bper, Credem, Popolare di Sondrio, Iccrea, Ccb, i risultati saranno confidenziali, ma rientreranno nelle decisioni srep di secondo pilastro della Bce.

ABI: allentare le regole sui crediti problematici

Nel frattempo, per prendere atto dell’emergenza coronavirus, l’Abi sta richiamando l’attenzione delle autorità europee ad allentare le regole sui crediti problematici per almeno sei mesi, mentre l’epidemia di coronavirus colpisce l’economia e minaccia di far deragliare la fragile ripresa del settore.

L’epidemia e le misure di emergenza per contenerla stanno spingendo il paese verso una nuova recessione e c’è il rischio concreto di veder nuovamente salire i crediti in sofferenza dopo il duro lavoro fatto dagli istituti in questi ultimi anni per migliorare la qualità del credito.

Il Cerved ha detto che i rischi di default per le imprese italiane potrebbero raddoppiare se la crisi provocata dal coronavirus dovesse protrarsi per il resto dell’anno.

Per contenere questo impatto le principali banche italiane stanno offrendo moratorie sui pagamenti alle imprese colpite dagli effetti dell’epidemia, sia nella distribuzione dal lato della domanda e dell’offerta, sia per riduzioni di personale e per cancellazioni di ordini.

Tutto questo rischia però di ritorcersi contro le stesse banche a causa delle nuove e più severe regole che prevedono di mettere in default un debitore anche per un parziale ritardo oltre 90 giorni in un pagamento dovuto o se lo si ritiene non in grado di onorare il suo debito senza agire contro di lui.

Questo set di regole, già in essere per alcuni istituti che adottano modelli interni avanzati di valutazione dei rischi, entreranno in vigore dal 2021 per le banche che adottano modelli standard.

“E’ fondamentale che le autorità europee valutino di concedere uno sgravio temporaneo alle banche” ha detto a Reuters il direttore generale dell’Abi Giovanni Sabatini.