In sei mesi raccolta a $100 milioni per il fondo Theam Quant – Equity World Defi Market Neutral

27 Giugno 2018, di Redazione

Il fondo Theam Quant – Equity World Defi Market Neutral, lanciato da Bnp Paribas am lo scorso 13 dicembre, ha raccolto 100 milioni di dollari statunitensi realizzando una performance del 10,29% da inizio anno. Ne ha dato notizia in un comunicato la società di asset management. Il fondo è un multi factor market neutral globale che investe sui mercati azionari di tutto il mondo con un approccio sistematico e non direzionale. Questa strategia d’investimento ha permesso di mantenere un buon livello di neutralità anche nel corso dell’ultima correzione che ha colpito i mercati in febbraio, quando il fondo ha sovraperformato del 6,12% il mercato. Da inizio anno ad oggi, la performance del fondo è stata superiore del 9,81% a quella dell’indice Msci World TR Index.

L’attuale contesto economico, che ha visto un rialzo della volatilità rispetto agli ultimi 12 mesi, è favorevole alle strategie azionarie non direzionali che cercano modalità alternative per estrarre alpha dal mercato azionario. In particolare il fondo di Theam si propone di creare valore per gli investitori nel medio termine indipendentemente dalla congiuntura di mercato, attraverso un’esposizione a leva long/short a un basket dinamico di azioni e future quotati sui mercati globali, selezionati con metodi sistematici basati sull’analisi fondamentale delle società. La strategia di investimento, di tipo absolute return, ricerca un’esposizione neutrale rispetto al mercato attraverso quattro fattori (“multi factor”) utilizzati per analizzare tutti i settori azionari, con l’obiettivo di ridurre il livello complessivo di correlazione: Value (società con valutazioni convenienti), Quality (imprese caratterizzate da un business model profittevole), Low Volatility (aziende scarsamente influenzate dalla volatilità di mercato) e Momentum (società che mostrano un trend di crescita positivo).

Il fondo è concepito per avere una volatilità target compresa tra l’8% e il 9% annuo e punta a offrire all’investitore un’ampia diversificazione geografica e settoriale.