Borse: ribassisti puntano $100 milioni in un solo secondo

12 Maggio 2015, di Redazione Wall Street Italia

NEW YORK (WSI) – Gli operatori di Borsa parlano di una delle attività di trading maggiori di sempre. Quasi 100 milioni di dollari di contratti nel mercato delle opzioni sono stati scambiati in un solo secondo.

Si tratta di contratti legati all’indice della volatilità nei mercati azionari americani. È successo alla piattaforma Chicago: i volumi equivalgono a oltre la metà dei contratti scambiati in una intera seduta normale.

Alle 12.16 e 4 secondi di ieri circa 40 ordini diversi sono partiti nello stesso momento. Riguardavano contratti che guadagnano di valore se l’indice di Volatiltià della Borsa di Chicago dovessere salire nei prossimi mesi.

I quattro ordini più corposi superavano i 130 mila contratti. Ma cosa ha spinto tanti trader a buttarsi a capofitto sull’indice Vix?

Indovinare la motivazione che spinge un trader che opera in più di un mercato è impossibile, ma comprare un’opzione call sul Vix è una scommessa di qualcuno ch prevede un incremento delle turbolenze nei mercati, che di solito coincide con un tonfo dei mecati.

Secondo quanto riferito a Bloomberg da Jamie Tyrrell, uno specialista del VIX nel floor di Chicago, gli ordini hanno la caratteristica di essere utilizzati come protezione contro un eventuale calo dell’azionario.

Fonte: Bloomberg

(DaC)