Vix, indice su paura dei mercati, verso maggiore crollo mensile da marzo 2016

18 Gennaio 2019, di Alberto Battaglia

L’indice Cboe Volatility, noto come Vix o “indice della paura”, sta navigando verso la sua riduzione mensile più pronunciata dal marzo 2016, secondo i dati FactSet.

Questo indicatore misura le opzioni degli operatori che si attendono volatilità nei successivi 30 giorni – e per questa ragione una sua drastica riduzione implica un maggior grado di fiducia a breve termine. Finora, nel mese di gennaio il calo complessivo è stato del 31,55% a 17,40 punti. La media storica del Vix è compresa fra 19 e 20 punti. Di solito, il Vix tende a scendere quando il mercato azionario guadagna quota, ed è esattamente quanto è successo a inizio anno: è stato il migliore avvio di gennaio che lo S&P 500 abbia mai sperimentato dal 1987 (curiosità: lo stesso anno del famoso crac del Black Monday).