Moody’s Analytics, leader nei servizi relativi ai rischi creditizi, ha annunciato oggi il lancio del suo prodotto EDF ™ (frequenza prevista di default) per CDS, disponibile sulla sua piattaforma CreditEdge Plus™. Il nuovo prodotto aiuterà i responsabili della gestione del rischio e gli investitori a utilizzare le informazioni sui mercati CDS per fare stime accurate della probabilità di default. Con il lancio della metrica creditizia EDF per CDS, le misure per calcolare la probabilità di default sono disponibili per soggetti con contratti CDS, come sovrani, governi locali, filiali di aziende pubbliche e grandi aziende private. “Per i soggetti con contratti CDS, questi nuovi dati offrono un metodo molto più affidabile per calcolare la probabilità di default rispetto ai soli spread CDS; per le aziende quotate in borsa offrono un ulteriore metodo di calcolo del rischio di default,” afferma David Hamilton, Direttore Senior, ricerca quantitativa presso Moody’s Analytics. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.
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