Crisi sistemica: JP Morgan è la banca più rischiosa al mondo

22 Novembre 2017, di Alessandra Caparello

NEW YORK (WSI) – La banca più rischiosa per la stabilità del sistema finanziario internazionale è una: JP Morgan Chase, secondo la classifica sulle 30 istituzioni globali che presentano i maggiori rischi sistemici presentata dal Financial Stability Board. L’istituto statunitense è a capo della lista, in cui figurano anche UBS e Credit Suisse. Per Citigroup e BNP Paribas, invece, i rischi per l’intero sistema rappresentati dalla loro situazione patrimoniale si sono ridotti. Un anno fa Citi faceva compagnia a JP Morgan nella categoria numero quattro delle cinque previste.

Andando in ordine decrescente, la classifica – che viene aggiornata ogni anno – divide le banche in cinque diverse categorie di requisiti patrimoniali. Nessun istituto è stato incluso nel primo livello (numero 5), vale a dire quello dedicato alle banche che richiedono il coefficiente patrimoniale ponderato per il rischio più alto di tutti, superiore di 3,5 punti percentuali rispetto ai requisiti standard del Comitato di Basilea. In sostanza più in alto è il numero della categoria alla quale si è collocati nella lista dell’Fsb, più si ha un obbligo gravoso di prevedere cuscinetti di capitale elevati per assorbire eventuali shock patrimoniali.

JP Morgan si trova oggi come oggi da sola nella categoria 4, la categoria che comprende gli istituti che devono avere una base di capitale propria superiore di 2,5 punti percentuali a quella delle banche ‘normali’. Citigroup, invece, lascia questo gruppo ed entra in quello delle banche il cui coefficiente di adeguatezza patrimoniale deve essere superiore di 2 punti percentuali a quello delle normali istituzioni. Rientrano in questa categoria anche Deutsche Bank, HSBC, American Bank of America. BNP Paribas, rientra ora nella seconda categoria, che comprende attualmente anche tre banche cinesi, due in più dell’anno scorso, e Barclays.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) è così affiancato dai suoi connazionali la Bank of China e China Construction Bank. Queste ultime due istituzioni erano già di dimensioni rispettabili, e ora sono comprese nell’elenco del Financial Stability Board a causa della crescente importanza dei loro legami con il sistema finanziario internazionale. Anche le due grandi banche svizzere Credit Suisse e UBS rientrano nella categoria 1, vale a dire le banche che necessitano un coefficiente di adeguatezza patrimoniale propria superiore di 1 punto percentuale a quello delle normali banche. L’anno scorso, Credit Suisse si trovava in posizione peggiore, nel secondo gruppo.

A scendere nella classifica mondiale delle banche che rappresentano la minaccia maggiore per il sistema finanziario – e quindi a migliorare la loro posizione – sono state Citigroup e BNP Paribas, per cui le autorità raccomandano di far fronte a una riduzione delle maggiorazioni del capitale richieste. L’anno scorso HSBC, la prima banca del Regno Unito, ha per la prima volta abbandonato la categoria numero quattro per installarsi alla terza (tasso di cuscinetto del 2%). Anche l’altra grande banca britannica del ranking, Barclays, è scesa di un gradino nel 2016, passando dal tre al due dove si colloca anche quest’anno.

Come già detto Citigroup è scesa invece di un livello nella classifica soltanto quest’anno: significa che il requisito patrimoniale aggiuntivo previsto dagli standard internazionali sarà per la banca Usa pari al 2% delle attività ponderate per il rischio, secondo l’ultima lista pubblicata martedì scorso dal Financial Stability Board. Anche BNP Paribas è scesa – quindi ha migliorato il suo ranking – nella classifica delle 30 banche, con un tasso supplementare che ora dovrebbe essere dell’1,5%. Piazzandosi al gradino numero quattro, JP Morgan è invece la banca più importante del mondo dal punto di vista sistemico, secondo l’FSB.