Intesa Sanpaolo super il test: scenario avverso, il Tier 1 ratio stimato all’8,8%

23 Luglio 2010, di Redazione Wall Street Italia

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha partecipato allo stress test europeo 2010 coordinato dal Comitato europeo dei supervisori bancari (Committee of European Banking Supervisors, CEBS), con la collaborazione della Banca centrale europea (BCE) e sotto la supervisione della Banca d’Italia. L’esercizio, si legge nella nota, è stato condotto adottando gli scenari, la metodologia e le ipotesi fornite dal CEBS. Qualora si verificasse lo shock ipotizzato nello scenario avverso, il Tier 1 ratio stimato (su base consolidata)sarebbe pari all’8,8 per cento nel 2011, rispetto all’ 8,3 per cento di fine 2009. Lo scenario aggiuntivo riguardante il rischio sovrano avrebbe un ulteriore impatto di 0,6 punti percentuali sul Tier 1 ratio stimato, portandolo all’ 8,2 per cento alla fine del 2011, rispetto al minimo regolamentare del 4 per cento. I risultati dello stress test determinano un buffer di 8.500 milioni di euro di capitale Tier 1 rispetto alla soglia del 6 per cento concordata esclusivamente per le finalità di questo esercizio. Tale soglia non deve in alcun modo essere interpretata come un minimo regolamentare (il minimo regolamentare per il Tier 1 ratio è fissato al 4 per cento), né come livello target di capitale che riflette il profilo di rischio della banca, determinato come risultato del processo di controllo prudenziale nell’ambito del secondo pilastro della CRD.