Creare un portafoglio Dobleway vincente

11 Maggio 2017, di Simone Rubessi

Come creare un portafoglio Dobleway vincente …

Un portafoglio Azionario DobleWay    basa la propria caratteristica su una componente di titoli acquistati ed una di titoli venduti, ovviamente nella stessa percentuale.

Come già detto più volte è un tipo di strategia che  calcola l’Indice di Forza relativa dei titoli e punta long su quelli con un indice più elevato e short su quelli con un indice più basso.

Non starò in questo report a spiegare cos’è l’indice di forza relativa, cosa che ormai conoscono bene gli Utenti che leggono i miei report abitualmente,  ma mi limito a dire che è un algoritmo che relaziona due sottostanti  (azioni nel caso specifico)  evidenziandone in quale dei due entrano più capitali.

Evidentemente  se un titolo sale più di un  altro viene acquistato maggiormente.

E che cosa spinge gli istituzionali ad acquistare di più un titolo rispetto ad un’ altro?

Il fondamentale sottostante, ossia il valore reale di quell’azienda rispetto al prezzo attuale di Borsa.

Ecco perché un portafoglio DobleWay  a mio avviso “deve” partire sempre da un’analisi  del valore delle società e dei rispettivi titoli.

Per documentare questa mia teoria sto testando un portafoglio DobleWay  di ultima generazione che dovrebbe attualizzare un rendimento annuo tra il 10 ed il 18% annuo.

Vediamo come è strutturato:

  • Data d’inizio 01/09/2016
  • Importo impiegato 400.000 euro
  • Azioni in portafoglio 40

  • 20 long e 20 short
  • Indici appartenenza dei titoli Ftsemib, All Share, Dax, Nasdaq, S&P500, Dowjones
  • Lotti paritetici di quantità titoli Azionari

Come è normale che sia alcuni titoli guadagnano ed altri titoli perdono, in quanto hanno la funzione  di copertura, la strategia nel complessivo sta avendo un profitto di 15.605 euro a cui deve essere aggiunto il profitto del primo lotto di Cofide chiuso il 20/04/2017.

Lotto che ha capitalizzato 10.300 euro circa, il rendimento  complessivo del portafoglio, ad oggi, dal 01/09/2016 è paria a 25.900 che sui 400k impiegati è pari al 6,47%  in otto mesi, in linea con le aspettative.

Questo portafoglio test avrà presto una sezione dedicata sul nostro sito e sarà visibile a tutti i nostri Utenti fono a che sarà in fase test.

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