IFR, meglio conoscerlo…

13 Ottobre 2016, di Simone Rubessi

Nella situazione attuale dei mercati , ormai dominati dalle transazioni automatiche come spiegavo nei report dei giorni scorsi, non comprendo coloro che insistono nel voler fare trading intra-Day,  per la maggior parte delle volte senza gli strumenti adeguati.

Non è possibile voler competere con computer che effettuano migliaia di transazioni al secondo, capaci di muovere i mercati a loro piacimento innescando tendenze di breve periodo.

Il trading Intra Day è un  “lavoro durissimo” per pochi eletti (tutti gli altri perdono soldi) che riescono a sopportare un livello di stress elevatissimo e sanno fare quello che va fatto nell’istante che deve essere fatto senza esitare minimamente, una cosa facile da dire ma certamente non da fare per i  comuni mortali.

Esiste invece un tipo di trading,  di medio lungo respiro, poco rischioso che permette di ripararsi da repentini movimenti del mercato,  ed addirittura da cigni neri quali ad esempio la Brexit.

Questo metodo parte dall’IFR ossia  “ l’indice di forza relativa “  che calcola la forza di un titolo rispetto all’indice del proprio paniere.

Una volta effettuato questo calcolo è possibile impostare una strategia DoubleWay acquistando (o vendendo)  un titolo con IFR maggiore dell’indice e vendendo (o comprando) il future dell’indice.

Sul sito Rating Consulting è possibile, tramite il market scanner,  individuare i  migliori titoli  di tutti i mercati da comprare o vendere rispetto al proprio indice in relazione all’IFR.

Come possiamo vedere nell’immagine l’estrazione di ieri sera evidenziava alcuni titoli con IFR migliore dell’indice Ftsemib40.

Prenderò il primo Prysmian per spiegare come usare questo indicatore che calcola la forza relativa.

Innanzi tutto preciso che non solo il market scanner individua i titoli migliori o peggiori per IFR  rispetto all’indice ma anche in relazione ad un ciclo.

Ho sviluppato infatti l’algoritmo che calcola l’indice di forza relativa su base ciclica e a quanto ne so non c’è nessun altro che lo fa, lasciatemi questo momento di gloria.

Sul sito sono quindi disponibili 3.200  IFR  in  differenti cicli per oltre  800 titoli appartenenti a 22 dei principali indici mondiali.

Analizzando Prysmian  possiamo vedere che il 05 Febbraio del 2015  l’IFR del titolo sul ciclo Biennale aveva rotto la sua media mobile al rialzo (dove evidenziato nel cerchio in basso), contestualmente la velocità dell’Ifr era sopra l’asse dello zero e confermava il segnale (dove evidenziato nel cerchio in altro).

In quel momento il titolo quotava 16 euro ad azione  mentre l’indice 20850 ,  oggi valgono rispettivamente  23,5  e 16470 .

Per tanto  acquistando azioni ed andando short sul future il 05 Febbraio del 2015 ,  ad oggi avremmo ancora la posizione aperta con il seguente profit & loss , ossia:

+ 46% azioni  e  +21 %  Indice per un totale del   67% ,  Brexit compresa.

Vediamo ora lo stesso titolo per un’operazione sul ciclo Mensile dell’indice IFR, in data 13 Settembre 2016 avremmo avuto un segnale Long per il titolo e short per l’indice, saremmo vicini alla chiusura dell’operazione, appena l’indicatore dell’Ifr rompe al ribasso la sua media mobile,  la velocità è già peraltro sotto l’asse dello zero a conferma del segnale di inversione in arrivo.

Avremmo comperato quindi le azioni ad un prezzo di  21, 43 euro  e l’indice a 16545  , che oggi valgono come detto rispettivamente  23,5  e 16470.

Il pofit & loss attuale sarebbe :

+ 9,60 % su azioni e + 0,45% su indice , per u totale del 10,50 % in un mese circa.

Spero di aver dimostrato quanto è facile utilizzare l’indicatore di indice di forza relativa per fare trading in sicurezza e con molte probabilità a proprio favore di profitto sicuro.

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