OPZIONI: VOLATILITA’ PIU’ ALTA DALL’OTTOBRE 1998

14 Aprile 2000, di Redazione Wall Street Italia

L’indicatore di volatilita’ della borsa al Chicago Board Options Exchange segna il livello piu’ alto dall’8 ottobre 1998, quando i mercati hanno sofferto il collasso sul contagio asiatico.

Il Market Volatility Index (VIX), ha segnato un massimo intraday di 41.13 rispetto alla chiusura, gia’ molto forte, di giovedi’ in torno al 35. L’8 ottobre scorso il VIX ha chiuso a 60.63.

I trader di Chicago preferiscono puntare sui ”put”, cioe’ i contratti di vendita, piuttosto che sui ”call”, cioe’ i contratti per l’acquisto, di titoli.