VIX: VOLUMI OPZIONI RECORD DAL CRACK LEHMAN

4 Dicembre 2009, di Redazione Wall Street Italia

Il trading di options sul VIX, cioe’ l’indice che misura la volatilita’ del mercato azionario americano calcolata sullo S&P500, e’ salito a un record assoluto, il che indica la scommessa di un calo nei prossimi due mesi.

Piu’ di 634.000 contratti sui futures del VIX, cioe’ il Chicago Board Options Exchange Volatility Index sono passati di mano giovedi’, si tratta di sei volte la media settimanale, secondo Bloomberg. Secondo alcuni trader interpellati dall’agenzia finanziaria le transazioni sono state in maggior parte vendite di calls, il che significa che grossi investitori istituzionali stanno scommettendo su un calo del VIX a gennaio e febbraio.

Per il tuo business leggi il feed in tempo reale di Wall Street Italia INSIDER. Se non sei abbonato, fallo subito: costa solo 0.77 euro al giorno, provalo ora!

Il VIX e’ salito del 6.3% a 22.46 mentre l’indice Standard & Poor’s 500 e’ scivolato giovedi’ dello 0.8%. Stando a Bloomberg, il CBOE, Chicago Board of Trade, la maggiore borsa del mondo di opzioni, ha comunicato che ieri e’ stato battuto un nuovo record con 712.315 opzioni sul VIX che hanno cambiato di mano. Il precedente record era di 426.661 ed era stato stabilito il 16 settembre 2008, durante il tracollo finanziario dell’anno scorso, per l’esattezza il giorno dopo la bancarotta di Lehman Brothers. Il CBOE comunica anche che il volume di scambi sulle opzioni VIX ha toccato a novembre un nuovo record (per un solo mese) a 4.16 milioni di scambi, pari a una media giornaliera di 208.119.