Stress test: le banche si preparino al peggio. Tempo sta per scadere

16 Dicembre 2011, di Redazione Wall Street Italia

Arriva dalle banche australiane l’ultima conferma della crisi sistemica globale che attanaglia il mercato finanziaro. La Australian Prudential Regulation Authority (APRA), l’ente di regolamentazione e controllo del settore creditizio, ha ordinato alle banche locali di mettere in atto con la massima urgenza stress test per saggiare la capacita’ di resistere a una forte impennata della disoccupazione, a un collasso del mercato immobiliare e una recessione economica, innescati dalla crisi dei debiti sovrani in Europa.

La APRA in sostanza ha dato una settimana di tempo (un periodo di tempo brevissimo) al sistema bancario dell’Australia per testare con modelli econometrici basati su stress test cosa accadrebbe in caso di una rottura del sistema monetario europeo che potrebbe contagiare il paese, al fine di saggiare la solidita’ delle proprie banche.

L’ente di regolamentazione e controllo australiano, guidato da John Laker (nela foto) chiede di sperimentare il peggiore degli scenari possibili che risultasse da una contrazione del pil, un tasso di disoccupazione del 12%, un crollo del 30% del valore delle case e del 40% di quello delle proprieta’ commerciali.

Fonti bancarie hanno dichiarato a The Australian Financial Review che il “worst case scenario” (il peggiore degli scenari possibili) e’ “estremo” e “difficile da prendere a modello” anche per la scadenza ravvicinata di 1 settimana imposta alle banche per elaborare un tale “modello”. “Pensiamo che sia probabilmente parte del test stesso”, ha commentato un banchiere. “Se non riesci a produrre questo modello o dici che non sei proprio sicuro dell’impatto, quelli di APRA ti staranno addosso”.

“Gli stress test sono stati originati da una ‘escalation’ della crisi dei debiti sovrani in Europa che potrebbe condurre a una recessione globale e al rallentamento forzato dell’economia in Cina”, si legge nel report.

La European Banking Authority (EBA) incaricata di condurre gli stress test nella travagliata zona euro ha annunciato qualche settimana fa che le banche europee devono adeguare la loro capitalizzazione nel complesso per €114.7 miliardi ($151 miliardi). Alle banche italiane sono stati richiesti circa €15 miliardi in totale.