Riskdata offre ora l’accesso gratuito agli indicatori Shock VaR quotidiani e a lungo termine pe
Riskdata, fornitore leader di soluzioni di gestione dei rischi per il mercato finanziario, ha utilizzato un metodo di calcolo “Shock VaR” che punta a superare la momentanea sottovalutazione dei rischi che caratterizza i calcoli VaR nei momenti di forte crisi dei mercati. Il valore del VaR (Value-at-Risk) è la misura del rischio per la valutazione dei requisiti di adeguatezza del capitale che si rivolge agli operatori di mercato.
Data l’importanza cruciale dello Shock VaR nel periodo attuale, a partire dalla data odierna, cioè dal 9 ottobre, Riskdata inizierà a pubblicare gli indicatori VAR per i principali indici europei, americani e dei titoli emergenti sul proprio sito web www.riskdata.com
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