Riskdata offre ora l’accesso gratuito agli indicatori Shock VaR quotidiani e a lungo termine pe

10 Ottobre 2008, di Redazione Wall Street Italia

Riskdata, fornitore leader di soluzioni di gestione dei rischi per il mercato finanziario, ha utilizzato un metodo di calcolo “Shock VaR” che punta a superare la momentanea sottovalutazione dei rischi che caratterizza i calcoli VaR nei momenti di forte crisi dei mercati. Il valore del VaR (Value-at-Risk) è la misura del rischio per la valutazione dei requisiti di adeguatezza del capitale che si rivolge agli operatori di mercato.

Data l’importanza cruciale dello Shock VaR nel periodo attuale, a partire dalla data odierna, cioè dal 9 ottobre, Riskdata inizierà a pubblicare gli indicatori VAR per i principali indici europei, americani e dei titoli emergenti sul proprio sito web www.riskdata.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

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