Moody’s Analytics lancia Through-the-Cycle, una nuova misura della probabilità di default

17 Ottobre 2011, di Redazione Wall Street Italia

Moody’s Analytics, leader nella misurazione e gestione del rischio di credito, ha oggi annunciato la sua nuova misura Through-the-Cycle EDF™ (Expected Default Frequency), una stima del rischio di credito derivata quantitativamente che smorza la volatilità a breve termine proveniente dal ciclo di credito complessivo, fornendo probabilità di default più stabili rispetto alle tradizionali stime del rischio di credito PIT (point-in-time). Le misure Through-the-Cycle EDF (frequenza attesa di default, n.d.t.) sono state sviluppate per applicazioni nelle quali si preferisce una probabilità di default in input stabile, come nei casi delle banche e di istituzioni finanziarie simili che amministrano requisiti patrimoniali di vigilanza e ordini di investimento del portafoglio a lungo termine. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Moody’s AnalyticsMICHAEL ADLERVice PresidenteCorporate Communications212-553-4667michael.adler@moodys.comoppureJESSICA SCHAEFERCommunications StrategistComunicazioni aziendali212-553-4494jessica.schaefer@moodys.com