Moody’s Analytics aggiunge al software RiskFrontier™ modelli per la verifica dello stress e del

10 Febbraio 2014, di Redazione Wall Street Italia

Moody’s Analytics, leader nel settore della misurazione e gestione del rischio, ha annnunciato in data odierna il lancio del software RiskFrontier™ 4.0, la versione più recente della sua premiata soluzione per la gestione di portafogli e del capitale economico per banche, compagnie assicurative e aziende. Il software comprende due innovazioni significative nel settore della modellistica: il macro modello GCorr, un modello esteso di correlazione che permette ai clienti di verificare il livello di stress su un determinato portafoglio; e la capacità di modellare il comportamento futuro del flusso di cassa tramite il rischio relativo al credito e al tasso di interesse. Il macro modello GCorr supporta processi di verifica diretta e inversa su singoli periodi e tramite simulazioni, nonché quelli per la verifica dello stress su periodi multipli – come previsto dalla Federal Reserve’s Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR). Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

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