La scuola dei quanti dove si cerca di prevedere il futuro dei mercati

5 Marzo 2012, di Redazione Wall Street Italia

New York – Unire le menti piu’ brillanti delle nuove generazioni ai dati dei social media e analizzarli con i piu’ innovativi computer a disposizione. E’ questo l’ambizioso progetto della “scuola dei quanti” del Financial Computing Centre di Ucl, a Londra.

Programmi informatici per analizzare milioni di pagine di materiale pubblicato sui social network e raccoglierle in un archivio in real-time che consenta di prevedere il futuro, in particolare per i mercati finanziari. Come? Calcolando – ad esempio – l’andamento degli sbalzi di umore, per capire in che modo questo abbia un impatto sulle decisioni di investimento o di business che vengono prese ai piani alti del mondo del business e della finanza.

Sotto la direzione di dottorati e professori, nell’ambito del progetto SocialSTREAM il centro Financial Computing del principale ateneo londinese, si serve della teoria dei quanti per studiare le storie e i messaggi scambiati su Facebook, Twitter e blog vari.

Al Centro continuano ad arrivare telefonate dalle principali societa’ del mondo, che vogliono sapere quando lo studio sara’ terminato. Anche la Banca d’Inghilterra si e’ interessata e ha chiesto di essere tenuta informata sui prossimi sviluppi e sui risultati delle ricerche.

Seccature, possibilita’, reazioni inconscie e altri dati legati ai comportamenti sociali, sono tutti fattori presi in considerazione dagli studenti prodigio coordinati dal direttore del centro Philip Treleaven. Il professore e’ convinto che l’unione tra le potenzialita’ dei nuovi sistemi informatici e i cervelli dei giovani piu’ in gamba considera’ di trasformare i metodi con cui avvengono i calcoli di “problem-solving”.

Il centro, in collaborazione con la London School of Economics, la London Business School e 20 societa’ finanziarie leader, sostiene di essere l’unico istituto del suo genere in Europa. Da fine 2008, anno della sua fondazione, 600-800 studenti hanno fatto domanda per prendere parte a un dottorato, il cui accesso riservato ai 12 migliori candidati. Il retta scolastica e’ di 30 mila sterline l’anno.

Uno degli studendi selezionati, il dottorando Ilya Zheludev, ha deciso di occuparsi dei “delta di Wikipedia” – dati sulle sezioni cancellate dalla piu’ utilizzata enciclopedia online. Michal Galas, che da giovane voleva fare l’hacker, e’ uno dei “giganti’ della scuola dei quanti. E’ stato uno dei primi studenti a iscriversi e ha un talento per la programmazione. Ha costruito una piattaforma elettronica che secondo lui e’ in grado di soddisfare tutte le esigenze di una piccola banca.

Da parte sua Stathi Panayi sta cercando di trovare un modo per misurare la liquidita’ nei mercati finanziari: cio’ potrebbe consentire alle autorita’ di controlo di intervenire per tempo e prevenire eventi negativi come il credit crunch del 2007.

In un certo senso il centro di cervelli informatici e’ il culmine naturale di un rapporto tra l’industria della finanza e le scienze naturali. Una relazione che si sta facendo sempre piu’ stretta da 40 anni a questa parte.

Gia’ a meta’ degli Anni 80 nei gruppi finanziari esisteva, anche se ancora conosciuta a pochi, la figura dell’analista quantico. Venti anni dopo, l’esplosione contemporanea del credito a basso corso e dei programmi ad alta tecnologia a buon mercato ha reso l’importanza dei quanti per il settore finanziario equivalente a quella delle particelle ad alte cariche elettriche. I migliori studi in materia sono stati in grado di creare prodotti finanziari sofisticati che non comportano quasi rischi.

Adesso pero’ il mondo e’ cambianto. Gli uffici di proprietary trading nelle bannche sono stati decimati dalle perdite e dai tentativi di regolare il settore in seguito alla crisi finanziaria. Ora l’attivita’ non crea piu’ lavoro come avveniva un ventennio fa. C’e’ bisogno di rinnovare il modo con cui si fanno ricerche e adattarlo ai tempi.

Zheludev, ad esempio, ha creato il progetto SocialSTREAM con l’ambizione di analizzare l’intera produzione di Twitter contenente la parola “Obama” e inserire in un grafico i commenti dividendoli in favorevoli o no al presidente Usa. A quale scopo? Decifrare fattori di questo tipo potrebbe permettere di prevenire e dunque stabilizzare i mercati.

Il tutor di Zheludev, David Tuckett, e’ un psicoanalista di UCL (University College of London) che studia l’interazione tra le emozioni e il subconscio quando si tratta di compiere decisioni di investimento.

Se usato in maniera corretta, il database prodotto da Zheludev consente di prendere i sentimenti come speranze e paranoie esagerate per quello che sono, prima che crescano di intensita’ e abbiano il sopravvento.

“Sono come come il mare”, ha spiegato al Financial Times Tuckett, riferendosi ai fiumi di informazione digitale che la sua unita’ produce ogni giorno. L’obiettivo e’ “essere in grado di identificare le narrazioni sottomarine quando non sono ancora venute a galla in superficie e se siamo in grado di capire come si comportano e quando si palesano”.

In sintesi, l’idea dei quanti consente di digerire il mondo in un modo piu’ razionale, per poter diventare delle versioni migliori di noi stessi. Ma cosi’ non c’e’ forse il rischio di ritrovarci in un mondo piu’ piatto e privo di sensazioni forti? Non secondo Tuckett.

“Non siamo interessati a un mondo che sia completamente privo di volatilita’ ed entusiasmo. Vogliamo pero’ avere le cose in pugno, prima che sfuggano al nostro controllo”.