Dai neutrini un vantaggio decisivo per i trader ad alta frequenza

30 Aprile 2012, di Redazione Wall Street Italia

New York – A circa 80 anni dalla morte del suo “creatore”, il neutrino e’ ora al centro di una rivoluzione del modo con cui si svolgono le attivita’ di trading ad alta frequenza. Wolfgang Pauli, il primo a dimostrare l’esistenza della piccola particella subatomica, non avrebbe mai pensato che la particella neutra elettronica sarebbe stata usata per connettere un centro finanziario a un altro. E dare un importante vantaggio ai trader ad alta frequenza.

Da ora, infatti, come scrive Forbes in un articolo a firma Bruce Dorminey, sara’ possibile. Come? Grazie alla codificazione del tempo impiegato dal neutrino, anticipare i concorrenti. L’idea e’ quella di inviare messaggi di buy e sell tramite le particelle, tramite una ‘scorciatoia’ di 10 mila chilometri attraverso la Terra.

Grazie a questa tecnologia si potrebbe battere facilmente la concorrenza dei grandi broker. Gran parte dei nutrini sono resti di reazioni termiche che si sono scatentate dopo l’esplosione del Big Bang, circa 13 miliardi 700 milioni di anni fa.

Oggi, tuttavia, sono geerati artificialmente all’interno di reattori nucleari o in acceleratro di particelle come quello del CERN di Ginevra o il centro Fermilab statunitense, vicino a Chicago.

“Per codificare il tempo impiegato dai neutrini per spostarsi, bisognerebbe riuscire ad avere un acceleratore che si possa controllare, in modo tale da poter accelerare i protoni a piacimento per arrivare alla loro disintegrazione in neutrini”, ha spiegato a Forbes John Learned, un fisico nucleare dell’Universit’a di Hawaii, a Manoa.

Siccome i neutrini viaggiano alla velocita’ della luce, i trader che si servissero di una tecnologia simile, avrebbeo in media circa 30 millisecondo di tempo di vantaggio con i broker di Londra, Sindey e New York, i cui ordini impiegano 44 millisecondi per arrivare a destinazione.

Di solito i trader ad alta frequenza non amano rendere noti i tempi degli ordini di acquisto e di venidta nemmeno ai colleghi delle loro stesse societa’. Il motivo? Anche un minimo vantaggio temporale puo’ rivelarsi decisivo.

Molti scambi programmati avvengono ormai a distanza di pochi millisecondi o anche meno. Trenta e’ gia’ molto, per una qualsiasi attivita’ di trading ad alta velocita'”, spiega a Forbes il trader di opzioni presso JP Morgan Chase Espen Gaarder Haug, anche professore di finanza.

In teoria, sono proprio le contrattazioni di contratti di opzioni a ottenere il maggior vantaggio da una tecnologia di questo tipo. Ma aprirebbe certamente nuove opportunita’ anche all'”arbitraggio internazionale classico”, ovvero quando gli affari sono classificati in una serie di scambi separati.
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Haug ha spiegato che il prezzo di trading di un qualsiasi asset dovrebbe essere lo stesso in due mercati diversi. Ma quando non e’ cosi’, un trader in grado di acquistare lo stesso titolo a un prezzo piu’ vantaggioso e’ chiaro che avrebbe l’occasione di intascare un profitto facile.

E tutto ormai dipende dalla velocita’ delle comunicazioni.