Superderivatives, il sistema di monitoraggio per le opzioni sul mercato dei cambi, ha deciso di lanciare una nuova serie di servizi per venire incontro alle grandi aziende.
Il problema delle multinazionali che affrontano rischi di cambio legati ai diversi Paesi e’ infatti quello di indicare esattamente l’esposizione alle diverse valute attraverso strumenti derivati.
L’adozione di regole come il FAS 133 negli Stati Uniti o lo IAS 39 in Europa hanno impedito a molte societa’ di utilizzare i derivati per coprire i rischi di cambio. Da qui la decisione di mettere a punto una serie di soluzioni che vengano incontro ai ”cash pool” delle aziende che hanno bisogno di controllare la performance degli strumenti di copertura utilizzati a seconda dei diversi scenari possibili.
Fino ad oggi il sistema Superderivatives era stato utilizzato estensivamente da banche del calibro di Mizuho, J.P. Morgan e Merrill Lynch. Ma ora finalmente anche i derivative manager delle grandi multinazionali avranno uno strumento in grado di confrontarsi con scenari complessi.
